Gestion de bankroll pour MTT et cash : modèles et exemples concrets (2026)

La gestion de bankroll n’est pas un détail pour les joueurs de poker ; c’est ce qui détermine si votre niveau aura le temps de s’exprimer. En 2026, les parties restent battables pour beaucoup de profils, mais les swings sont sévères : en cash, la variance arrive main après main, alors qu’en MTT elle arrive en vagues “bruyantes”, où plusieurs mois de bon jeu peuvent ressembler à une ligne plate. L’objectif de ce guide est de traiter la bankroll comme un problème d’ingénierie : choisir un niveau de risque, estimer la variance, puis sélectionner limites et volume de jeu pour rester dans le jeu assez longtemps pour concrétiser votre edge.

Cash games : des modèles de bankroll alignés sur la réalité de la variance

Le modèle le plus simple en cash est celui des “buy-ins en réserve”, où votre bankroll est exprimée en nombre de caves complètes pour la limite jouée. En No-Limit Hold’em avec cave standard de 100bb, beaucoup de grinders sérieux restent autour de 40–60 buy-ins en ligne (volume de mains élevé, variance qui s’accumule vite), et 25–40 buy-ins en live (moins de mains par heure, parties souvent plus souples, mais plus de bruit séance par séance à cause des tapis profonds et des straddles). Ce n’est pas une loi ; c’est un compromis pratique entre croissance et sécurité, à condition de jouer la même limite de manière régulière.

Un modèle plus honnête utilise votre winrate et votre écart-type, car deux joueurs à la même limite peuvent avoir une volatilité très différente. Les trackers expriment généralement le winrate en bb/100 et l’écart-type en BB/100. Si votre winrate est faible et votre écart-type élevé, la règle “40 buy-ins” peut encore laisser une probabilité de ruine inconfortable. En pratique, l’écart-type dépend du style (agressif = plus swingy), du format (le 6-max est souvent plus volatile que le full ring) et du jeu (le PLO est généralement bien plus swingy que le NLHE).

Pour prendre des décisions cohérentes, définissez trois paramètres pour votre cash : (1) un niveau de “risque de ruine” acceptable (par exemple 1% ou 5%), (2) une estimation prudente de votre winrate sur un échantillon crédible (pas un run favorable), et (3) votre écart-type issu de votre base. Ensuite, vous choisissez une bankroll en big blinds qui correspond à ce risque, puis vous la convertissez en buy-ins. C’est aussi là que la discipline compte : le modèle n’a de valeur que si vous descendez de limite quand la bankroll l’exige, au lieu de défendre une limite “par principe”.

Exemples de calcul en cash : risque de ruine et règle de descente simple

Une approximation classique du “risque de ruine” en cash utilise une forme exponentielle : P(ruine) ≈ e^(−2μB/σ²), où μ est le profit attendu par main en big blinds, σ l’écart-type par main en big blinds, et B la bankroll en big blinds. Si votre tracker indique 5 bb/100 de winrate et 90 BB/100 d’écart-type (un duo assez courant en NLHE online), convertissez en unités par main : μ = 5/100 = 0,05 bb par main, σ = 90/100 = 0,9 bb par main. Testez une bankroll de 3 000bb (30 caves) : l’exposant vaut −2 × 0,05 × 3 000 / (0,9²) = −300 / 0,81 ≈ −370,37, donc la probabilité ressort minuscule dans ce modèle simplifié. Cela rassure, mais uniquement si les entrées sont réalistes, et si vous acceptez que ce soit un modèle, pas une garantie.

Reprenez le même niveau de variance avec un winrate plus fin, typique de nombreux joueurs après rake. Supposons 1 bb/100 de winrate et toujours 90 BB/100 d’écart-type. Alors μ = 0,01 bb/main, σ = 0,9 bb/main. Avec B = 3 000bb : exposant = −2 × 0,01 × 3 000 / 0,81 = −60 / 0,81 ≈ −74,07. C’est encore très faible dans l’équation, mais votre risque réel augmente dès que vous ajoutez les facteurs humains : tilt, shots improvisés, sélection de tables trop optimiste, et variance horaire plus forte en multi-tabling. C’est l’une des raisons pour lesquelles des joueurs “légèrement gagnants” peuvent quand même se broke : leur politique suppose une exécution parfaite.

Une règle de descente qui fonctionne dans la vraie vie consiste à traiter votre limite principale comme une zone, pas comme un point fixe. Exemple : vous jouez £1/£2 (100bb = £200). Vous fixez 40 buy-ins comme plancher de travail : votre bankroll “jouable” pour £1/£2 est donc £8 000. Si vous descendez à £7 000 (35 buy-ins), vous passez en £0,50/£1 jusqu’à reconstruire. Si vous montez à £10 000–£12 000 et que vos résultats restent stables, vous pouvez tenter des shots structurés en £2/£5 avec une allocation plafonnée (par exemple 3–5 buy-ins maximum pour le shot, puis retour immédiat si ça tourne mal). L’objectif n’est pas le courage ; c’est d’éliminer l’improvisation.

MTT : planifier la bankroll autour de l’ABI, du field et d’une variance “payout-driven”

La bankroll en MTT obéit à une logique différente, parce que la variance ne ressemble pas à celle du cash. En tournoi, une grande partie de votre EV arrive via des top finishes rares, et la distribution est très asymétrique : vous pouvez être bon et traverser de longues périodes sans profits significatifs. Cette réalité n’a pas changé en 2026 ; les fields massifs et les séries à gros volume rendent les swings particulièrement violents. Un modèle MTT doit donc d’abord protéger votre survie pendant les downswings, pas seulement refléter une “moyenne”.

La métrique la plus utile est l’ABI (Average Buy-In). Si vous jouez des tournois à £11, £22 et £33, votre ABI peut tourner autour de £22 selon la fréquence. Un plan propre fixe (1) une bankroll cible en “unités ABI”, (2) un buy-in maximum relatif à l’ABI, et (3) un déclencheur de descente si la bankroll baisse. Beaucoup de joueurs utilisent encore des fourchettes comme 150–300 ABI pour des fields petits à moyens, et 300–600+ ABI pour des fields très larges, car la taille du field et la structure modifient fortement la variance. Les formats re-entry augmentent aussi la variance : vous pouvez investir plusieurs bullets dans un seul tournoi.

Le ROI compte, mais il est facile de le surestimer. Une hypothèse de ROI crédible doit venir de vos propres résultats, en tenant compte de la difficulté de votre schedule, du rake et de la qualité des tables. En 2026, avec des pools plus étudiés et de nombreux outils de travail, un ROI “sur le papier” peut chuter dès que vous montez de limite ou changez de format. C’est pourquoi un plan robuste inclut aussi des règles de dépenses (nombre de bullets par jour/semaine) et un plafond strict sur les “gros events”, afin qu’un seul week-end ne ruine pas six mois de progression disciplinée.

Exemples MTT : bankroll en ABI, budget de bullets et cadre de shot-taking

Exemple 1 (schedule fields moyens) : vous jouez surtout des tournois de 200–600 joueurs avec un ABI de £22, et vous estimez un ROI durable de 15%. Une bankroll prudente peut viser 300 ABI, soit £6 600. Fixez un budget de bullets par session, par exemple 6–10 ABI selon votre temps et votre lucidité ; à £22 d’ABI, cela représente environ £132–£220 d’entrées. Si vous jouez des re-entry, comptez vos bullets supplémentaires attendues dans le budget au lieu de faire comme si “ça n’arrive pas souvent”. Le but est qu’une mauvaise semaine soit pénible, pas dangereuse.

Exemple 2 (gros fields) : vous incluez des majors du dimanche et des tournois de séries avec 1 500–5 000 entrants. Même avec un edge réel, votre profit dépendra de deep runs rares, donc un buffer plus large est rationnel. Si l’ABI reste £22 mais que la moitié de votre volume est en huge-field, un roll de 500 ABI (£11 000) est défendable pour beaucoup de joueurs. Ajoutez ensuite une règle de cap : buy-in maximal = 3× ABI (donc £66). Si un event à £109 apparaît, vous passez par un satellite, vous vendez de l’action, ou vous le sautez. Cette règle coupe un leak classique : le “juste une fois” qui devient une habitude.

Exemple 3 (shots structurés) : bankroll £9 000, ABI actuel £22 (≈409 ABI). Vous voulez tester un schedule plus dur avec ABI £33. Définissez un bloc de shot de 30 ABI à ce nouveau niveau : 30 × £33 = £990. Vous jouez ce schedule jusqu’à (a) consommer le bloc, ou (b) tomber sous une ligne de sécurité, par exemple £8 000. Si vous run good, vous prolongez avec un autre bloc ; si vous run bad, vous revenez immédiatement sans débat. C’est une manière simple de progresser sans casser le plan long terme.

Un système unique : rolls séparés, règles anti-tilt et suivi qui limite l’auto-illusion

Si vous jouez à la fois en cash et en MTT, la manière la plus rapide de se mettre en danger est de laisser un format “emprunter” à l’autre sans règles. Un système solide commence par séparer les rolls : une bankroll cash dimensionnée en buy-ins, et une bankroll MTT dimensionnée en unités ABI. Vous pouvez transférer de l’argent, mais seulement lors de revues planifiées (par exemple une fois par mois) et uniquement selon des règles écrites (par exemple transférer 20% des profits du format le plus fort vers l’autre pour maintenir les deux). Cela évite les transferts émotionnels après une mauvaise session.

Le stop-loss est souvent mal compris. Ce n’est pas une superstition ; c’est un garde-fou comportemental contre le tilt et la fatigue, qui sont des fuites de bankroll déguisées. En cash, un stop-loss de session peut être de 2–3 buy-ins, avec une limite de temps (nombre d’heures) au-delà de laquelle votre qualité de décision baisse. En MTT, le stop-loss fonctionne mieux sous forme de budget de bullets (entrées par jour) et d’une coupure nette dès que vous sentez votre A-game partir. Un stop-loss n’a d’effet que s’il est automatique : pas de “une table de plus”, pas de “juste pour revenir à zéro”.

Enfin, votre modèle doit vivre sur des données. En 2026, suivre ses résultats est facile ; le plus important est de suivre les bons indicateurs : (1) volume (mains ou tournois), (2) winrate/ROI avec conscience de la taille d’échantillon, (3) écart-type, (4) changements de limite et raison de chaque changement, et (5) notes sur l’état mental. La bankroll échoue rarement parce que les maths sont complexes ; elle échoue parce qu’on change d’hypothèses en silence : buy-ins plus hauts quand on est excité, plus bas quand on s’ennuie, et mémoire sélective au moment du bilan.

Garde-fous pratiques : des “pare-feu” de bankroll pour rester dans le bon jeu

Mettez en place des pare-feu qui limitent les dégâts quand quelque chose déraille. En cash, un pare-feu utile est une limite de perte hebdomadaire : par exemple, si vous perdez plus de 6 buy-ins sur la semaine, vous faites une pause forcée et vous reviewez avant de rejouer. Un autre pare-feu est la règle de qualité de table : si la partie n’est pas bonne, vous partez, même si vous êtes stuck. La bankroll ne sert à rien si vous vous installez dans des line-ups où votre edge est incertain, car votre roll finance alors surtout de la variance.

En MTT, construisez une “échelle de schedule” qui s’ajuste automatiquement à la bankroll. Exemple : à 500+ ABI, vous jouez ABI £22 avec un cap à £66 ; à 350–499 ABI, vous gardez ABI £22 mais baissez le cap à £44 ; à 250–349 ABI, vous descendez à ABI £15 ; en dessous de 250 ABI, vous jouez ABI £11 et vous limitez les re-entries sauf si le tournoi est clairement très soft. Ce type d’échelle évite la fuite la plus coûteuse en tournoi : rester sur les mêmes buy-ins pendant que le roll se contracte.

Si vous vendez de l’action ou faites des swaps, traitez cela comme un outil de bankroll, pas comme un jeu social. Notez ce que vous avez vendu, à quel markup (s’il y en a un), et pourquoi. L’action peut réduire la variance, mais elle peut aussi masquer un problème de bankroll si elle devient une manière d’entrer dans des tournois que vous ne pouvez pas réellement vous permettre. Une règle simple : si vous devez vendre une grosse part pour que le buy-in soit “confortable”, ce buy-in n’a probablement pas sa place dans votre schedule régulier.